3-1-2-1) مدل آرچ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

3-1-2-2) اشکالات مدل آرچ ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

3-1-2-3) مدل گارچ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22

3-1-2-4) مدل گارچ نمایی …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

3-1-3) مدل های گارچ چندمتغیره ………………………………………………………………………………………………………………………… 24

3-1-3-1)مدل گارچ برداری(VECH):…………………………………………………………………………………………………………………… 25

3-1-3-2) مدل گارچBEKK ………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

3-1-3-3) مدل همبستگی شرطی ثابت(CCC) ……………………………………………………………………………………………………… 25

پایان نامه و مقاله

3-1-3-4) مدل همبستگی شرطی پویا (DCC) ………………………………………………………………………………………………………. 26

3-2) تصریح الگو ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27

3-2-1) معرفی الگو برای بررسی اثرگذاری بازدهی ها و نوسانات چهارکشور به طورهمزمان ………………………………….. 27

3-2-2) محدودیت های استفاده ازمدل گارچ برداری ……………………………………………………………………………………………… 28

3-2-3) روش برآورد پارامترها درمدل گارچ برداری …………………………………………………………………………………………………… 29

3-2-4) معرفی الگوی بررسی اثرگذاری بازدهی ها و نوسانات متقابل کشورهای موردمطالعه ………………………………….. 29

3-2-5) روش برآورد پارامترها در مدل گارچBEKK…………………………………………………………………………………………………. 31

3-2-6) الگوریتم برندت هال،هال و هوسمان(BHHH)  ………………………………………………………………………………………….. 31

3-2-7) آزمون لیونگ باکس ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32

3-3) جمع آوری، سازماندهی و توصیف داده ها …………………………………………………………………………………………………………. 33

یک مطلب دیگر :

3-3-1) معرفی بورس اوراق بهادارتهران ……………………………………………………………………………………………………………………… 33

3-3-1-1) دوره نخست (1357- 1346) ……………………………………………………………………………………………………………………. 33

3-3-1-2) دوره دوم (1367- 1358) ………………………………………………………………………………………………………………………… 34

3-3-1-3) دوره سوم (1383- 1368) ……………………………………………………………………………………………………………………….. 34

3-3-1-4) دوره چهارم (از سال 1384 تاکنون) …………………………………………………………………………………………………………. 36

3-3-2) معرفی بازار سرمایه ترکیه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 37

3-3-2-1) انواع بازارها در بورس استانبول ………………………………………………………………………………………………………………….. 38

3-3-2-1-1) بازار سهام ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 38

3-3-2-1-2) بازار بین ‌المللی ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 39

3-3-2-1-3) بورس ابزارمشتقه ترکیه ………………………………………………………………………………………………………………………… 40

3-3-3) معرفی بازار .سهام مالزی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 41

3-3-3-1) بازار سرمایه اسلامی …………………………………………………………………………………………………………………………………… 43

3-3-4) معرفی بازار بورس نیویورک و بورس اوراق بهادار نزدک ……………………………………………………………………………….. 45

3-3-4-1) بورس اوراق بهادار نیویورک(NYSE)  …………………………………………………………………………………………………….. 45

3-3-4-2) بورس اوراق بهادار نزدک– بورس الکترونیکی (Nasdaq)  …………………………………………………………………….. 46

3-3-5) شاخص های قیمت بازار سهام ……………………………………………………………………………………………………………………….. 47

3-3-6) بازدهی بازار سهام و آماره های توصیفی ………………………………………………………………………………………………………… 49

فصل چهارم: برآورد مدل و آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………… 52

4-1) نتایج تجربی حاصل از مدلVECHبرای بررسی هر چهار بازار به طورهمزمان ………………………………………………. 53

4-2) نتایج تجربی حاصل از مدلBEKK برای بررسی بازارها به صورت دو به دو …………………………………………………… 55

4-2-1) بررسی ارتباط متقابل بازدهی ها و نوسانات بازارسهام ایران و امریکا ……………………………………………………………. 55

4-2-2) بررسی ارتباط متقابل بازدهی هاو نوسانات بازارسهام ایران و ترکیه …………………………………………………………….. 57

4-2-3) بررسی ارتباط متقابل بازدهی ها و نوسانات بازارسهام ایران و مالزی ……………………………………………………………. 59

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *